Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
Savoir utiliser les techniques de modélisation actuarielle en assurance
S’entrainer à travers de plusieurs cas pratiques
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
28 – 29 septembre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Techniques de modélisation actuarielle
La modélisation en assurance
- Exemples et application à l’assurance
- Sophistication du modèle
- Inversion du cycle de production
- Création du Business Plan
- Analyse des risques
- Notion de « Best Estimate »
- Choix des paramètres
- Tests de sensibilité
La modélisation déterministe
- Horizon et pas de projection
- Modélisation d’un produit d’assurance
Cas pratique 1 : modélisation d’une garantie vie entière (sous Excel)
- Environnements et scénarios économiques
- Modélisation du portefeuille d’actifs
- Équilibre bilanciel au travers des relations actif / passif
- Utilisation des model-points
La modélisation stochastique
- Concept pratique
- Quand utiliser le stochastique ?
- Générateur de scénarios économiques
Cas pratique 2 : modélisation des actions par le modèle de Black-Scholes (sous Excel)
- Modélisation de brownien
- Modélisation du cours d’une action
- Distribution des rendements
- Modélisation du cours de deux actions et prise en compte de la corrélation
Cas pratique 3 : modélisation d'une compagnie d'assurance simplifiée (basée sur les deux cas précédents)
- Solvabilité 2
- EEV
Enjeux technologiques et convergence
- Mesures de risques et exemple pratiques
Conclusion / Questions-Réponses / Evaluation