- Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;
- Maîtriser le pricing des swaps de taux;
- Valoriser les swaps de taux de référence libor;
- S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.
8 - 9 février
5 - 6 novembre
Programme de la formation Swaps de taux : Fondamentaux et pratique
Rappel sur le marché et les conventions des swaps de taux
Mise en pratique: conversion de fréquence et de base de paiement, d'un taux monétaire base exact/360 en un taux actuariel exact/365, calcul du taux Foward
Valorisation des swaps de taux
Construction de la courbe zéro-coupon
Calcul des discounts factors
Mise en pratique: construire une courbe des taux zéro-coupon et les discount factors correspondants pour différentes maturités
Valorisation des swaps par la méthode obligataire
Valorisation des swaps par projection des taux forwards
Mise en pratique: calcul du mark-to-market d'un swap en portefeuille
Présentation et valorisation des autres types de swaps de taux
Pour plus de renseignements sur la formation Swaps de taux : Fondamentaux et pratique, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
Marchés financiers, marché de Taux