Fondamentaux de la Value at Risk

Programme de la formation Fondamentaux de la Value at Risk

Définition de la VaR

• Terminologie et définition
• VaR et capital règlementaire
• VaR vs C-VaR

• Définition
• Avantages de la VaR

• Horizon temporel
• Simulation historique de la VaR
• L’approche Variance – covariance
• Volatilités

• Pricing et relation

Mise en pratique : étude de portefeuille d’actions et de sa VaR, étude d’un portefeuille d’obligations

Le modèle linéaire

• Utilisation du modèle linéaire

• Portefeuille d’actions
• Portefeuille d’obligations
• Contrats forward sur le devises
• Swaps de taux d’intéret
• Modèle linéaire et options
• Comparaison des approches

Test et gestion des risques

• Technique du stress-test
• Back Testing

Pour plus de renseignements sur la formation Fondamentaux de la Value at Risk, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

Marchés financiers, gestion des risques