Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Être capable d’utiliser Excel pour calculer les différents taux d’intérêt.
- Être capable d’effectuer des calculs d’actualisation appliqués aux différents marchés financiers.
- Être capable de déterminer la rentabilité d’un placement.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
22 - 23 mars
22 - 23 octobre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Mathématiques financières : initiation
Introduction
Accueil et tour de table
Rappel des principaux flux financiers
Rappel des principales formules utilisées
Exercice : repérer quelle formule pour quel flux financier
Convention de taux
Linéaire / Actuariel /Continu / Convention de durée
Exact/365 ; Exact/360 ; 30/360 ; 30E/360 ; Act/Act
Exercice : pour les différents produits financiers, retrouver les conventions appliquées
Construction d’une courbe des taux avec Excel
En partant d’une feuille BBG (tq EUS) qui donne des taux monétaires (zc), des prix de futures Euribor et des taux de swap longs (taux couponnés), construction d’une courbe de taux
Exercice : Etude de convexité dans le pricing des taux monétaires
ON S’ENTRAINE ENSEMBLE
Valorisation des instruments financiers
Sur la base de la courbe zc construite précédemment et en constatant les flux des différents produits (FRA, obligation, swap, future, etc), on calcule un prix avec les fonctions Excel classiques plus Solver
Taux de rendement interne d’un placement financier
Définition
Méthode de calcul et exemples
Utilisation du « Solver Excel » pour les calculs des TRIs
Séance de TD : calculs de TRI pour différents types de placements
ON S’ENTRAINE INDIVIDUELLEMENT ET ON PARTAGE LES RESULTATS
La liste de produits est donnée à titre indicatif, elle doit être définie lors des cadrages
Taux actuariel d’une obligation
Duration d’une obligation
Sensibilité d’une obligation
Taux de rendement d’une obligation
Performance d’un portefeuille
Rendement actualisé d’un coupon
Taux coupon moyen
POUR ALLER UN PEU PLUS LOIN
Initiation au Pricing des caps, floors et swaptions à partir des paramètres classiques (volatilité et taux sous-jacents)
Synthèse
Initiation au Pricing des caps, floors et swaptions à partir des paramètres classiques (volatilité et taux sous-jacents)
Quizz sur les notions acquises
Questions réponses - actualités
Conclusion
Pour plus de renseignements sur la formation Mathématiques financières : initiation , N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
Marchés financiers, mathématiques financières