Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Maîtriser les fondamentaux des produits dérivés;
- Acquérir une compréhension des méthodes de valorisation;
- Appréhender la technique de gestion en delta neutre;
- Mesurer, maîtriser et gérer les risques liés aux portefeuilles de dérivés.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
9 mars
12 octobre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps
Rappel: différence entre produits cash et produits dérivés
Le marché des produits dérivés
- Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé
- Les différents marchés
- Les différents produits dérivés: options, dérivés fermes (futures, forwards, swaps)…
Les options ou dérivés optionnels
- Qu’est-ce qu’une option?
- Utilisation: couverture ou effet de levier
- Pricing: notion de volatilité et de valeur temps
- Différentes stratégies; spread, strangle, straddle, collar
Mise en pratique : découverte des options principales: put, call, floor, cap et utilisation dans les produits structurés. Exemple de produits structurés
Les dérivés fermes
- Qu’est ce qu’un dérivé ferme?
Forwards et futures (sur actions et indices) et utilisation
Change à terme
Définition
IR swaps et autres swaps
CDS: définition et utilisation
Indices de crédit et utilisation
Evolution du marché des dérivés de crédit: big bang
Fondamentaux du pricing et du trading de dérivés
- Identification des risques
- Notion de NPV
- Calcul du mark-to-market
- Gestion en delta neutre
Mise en pratique : étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et optimisation
Pour plus de renseignements sur la formation Initiation aux produits dérivés : options, futures, swaps, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
Marchés financiers, multimarchés