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Initiation au pricing des produits de taux

Initiation au pricing des produits de taux

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

- Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
25 octobre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Initiation au pricing des produits de taux

2 grandes familles de produits de taux

  • Produits à flux déterministes (obligations à taux fixe, swap vanille)
  • Produits à flux optionnels (caps, floors, swaptions)

Pricing des différents produits

  • Obligation à taux fixe

Description et pricing Notion de dirty et clean price

  • Forward Rate Agreement (FRA)

Description et pricing Pay-off

  • Swap standard ou plain vanilla

Description et pricing
Caps et floors
Terminologie, cotations, description et pricing

  • Swaptions

Cotations, description et pricing

Mise en pratique: exemples de chaque produit et de son mode de calcul

Pour plus de renseignements sur la formation Initiation au pricing des produits de taux, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

Marchés financiers, marché de Taux

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