Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

Programme de la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement

Indices de référence

• Familles d’indices : recoupement et regroupement
• Subdivisions, quelle uniformité de style
• Biais du survivant et de sélection
• Indices investissables

Exercice : Estimation du biais du survivant

Analyse de performance

• Régression simple
• Primes de risque émergentes
• Asymétrie du risque
• Prise en compte de la liquidité

Exercice : Méthodologie d’analyse de performance

Stratégies de réplication

• Alpha et bêtas alternatifs
• Logique des primes de risque
• Offres synthétiques
• Solutions sur-mesure

Étude de cas : Recherche de bêtas alternatifs

Fonds de fonds : la sélection

• Tri initial
• Questionnaire de due diligence
• Entretien
• Négociation des conditions

Étude de cas : Analyse d’un questionnaire

Fonds de fonds : la diversification

• Types de risque
• Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
• Pondération risque ou cash ?
• Overlay ?

Étude de cas : Contraintes de capacité et sélection

Produits structurés

• OBPI
• CPPI /Options sur CPPI
• Le cas spécifique des plates-formes
• CFO

Étude de cas : Analyse de risque et choix de la bonne structure CPPI

Pour plus de renseignements sur la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

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