Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Comprendre les bases de comparaison de performance et leurs biais de représentation
- Analyser la performance de hedge funds afin d’y découvrir les expositions à toutes les primes de risque
- Auditer le gérant afin d’identifier les approches les plus pertinentes dans l’avenir
- Structurer un portefeuille de hedge funds optimal
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
8 décembre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement
Indices de référence
- Familles d’indices : recoupement et regroupement
- Subdivisions, quelle uniformité de style
- Biais du survivant et de sélection
- Indices investissables
Exercice : Estimation du biais du survivant
Analyse de performance
- Régression simple
- Primes de risque émergentes
- Asymétrie du risque
- Prise en compte de la liquidité
Exercice : Méthodologie d’analyse de performance
Stratégies de réplication
- Alpha et bêtas alternatifs
- Logique des primes de risque
- Offres synthétiques
- Solutions sur-mesure
Étude de cas : Recherche de bêtas alternatifs
Fonds de fonds : la sélection
- Tri initial
- Questionnaire de due diligence
- Entretien
- Négociation des conditions
Étude de cas : Analyse d’un questionnaire
Fonds de fonds : la diversification
- Types de risque
- Paramètres à optimiser : volatilité, skewness, kurtosis
- Pondération risque ou cash ?
- Overlay ?
Étude de cas : Contraintes de capacité et sélection
Produits structurés
- OBPI
- CPPI /Options sur CPPI
- Le cas spécifique des plates-formes
- CFO
Étude de cas : Analyse de risque et choix de la bonne structure CPPI
Pour plus de renseignements sur la formation Hedge funds : due diligence, sélection et investissement, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
gestion d'actifs