Formations Marché de Taux

Connaitre les grands principes, contexte et enjeux du refinancement impactant la trésorerie d’un établissement financier européen.

Dresser les principales pratiques utilisées pour répondre à ces enjeux.

- Comprendre les motivations des intervenants, la structure du marché et son mode de fonctionnement.
- Comprendre les composantes d’un prix de repo.
- Connaître les mécanismes de pricing des différentes stratégies s’appuyant sur des opérations de repo.
- Analyser les risques associés aux opérations de cession de titres.

- Comprendre l’organisation des marchés monétaires, le rôle des différents intervenants,

- Apprendre l’utilisation des principaux produits,

- Intégrer les risques qu’ils comportent

- Comprendre les mécanismes fondamentaux

- Découvrir les principaux instruments des marchés de taux d'intérêt

- Approfondir les techniques de gestion du risque de taux;

- Maîtriser le pricing des swaps de taux;

- Valoriser les swaps de taux de référence libor;

- S'initier à la valorisation des autres structures de swaps.

- Comprendre le pricing des produits de taux principaux;

- Maîtriser les outils principaux du pricing des swaps de taux;

- Comprendre le vocabulaire du marché des dérivés de taux

- Comprendre le fonctionnement des principaux dérivés de taux leur intérêt pour les investisseurs ainsi que pour les émetteurs

- S’initier aux différentes stratégies des dérivés de taux et leur pricing