Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Connaître et maîtriser les produits dérivés négociés de gré à gré
- Connaître et appréhender la Directive Emir et ses impacts sur les traitements opérationnels
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits éligibles à la compensation
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits non compensables
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir

 Introduction

- Distinction marchés listés et marchés otc

- Les spécificités des marchés otc

- Les intervenants et les volumes

 Les produits dérivés négociés de gré à gré

- IRS et currency swaps

- Les Options

- Les Dérivés de crédit

- Les autres instruments

CFD

FRA

Cap Floor et Collar

Les swaptions

 La Directive Emir et ses impacts sur les traitements opérationnels

- Les principales directives européennes

- La genèse : la crise de 2008

- Les autres tentatives internationales de réglementation

- Les grandes lignes de la directive

- Les règlements s’appliquant à tous les dérivés

Les trade repositeries

Les impacts opérationnels sur produits éligibles à la compensation

- Les produits éligibles

- Les grands acteurs mondiaux de la compensation

- Le fonctionnement d’une chambre

- Les calculs de déposit et d’appels de marge

- Les coûts

 Les impacts opérationnels sur produits non compensables

- La gestion du risque de contrepartie

Collaterisation

Rapprochements

- La gestion de l’exotisme

- Le risque opérationnel

- L’encadrement juridique et les conventions cadre

Les confirmations

Les conventions isda et fbf

Annulations –novations et compressions

- Les pricings

Les modèles de réévaluation des swaps

  •  Méthode du coût de remplacement
  •  Méthode des taux Forward
  •  Méthode obligataire
  •  Les paramètres réévaluation des cds
  •  La probabilité de défaut
  •  Le taux de recouvrement
  •  Les corrélations

Les modèles de réévaluation des options

  •  Les modèles en temps continu
  •  Les modèles en temps discret

Pour plus de renseignements sur la formation Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com

Marchés financiers, Activités post marchés

S'inscrire à cette formation

Participant

Civilité *

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Responsable hiérarchique

Civilité

Nom

Prénom

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email

Responsable formation

Civilité*

Nom*

Prénom*

Fonction

Tél Fixe

Portable

Email*

Société

Société*

Adresse

Code Postal

Ville

Facturation à l’ordre de

Adresse

Remarques

Code de vérification / Captcha

captcha

Les champs marqués d'un * sont obligatoires