Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
- Connaître et maîtriser les produits dérivés négociés de gré à gré
- Connaître et appréhender la Directive Emir et ses impacts sur les traitements opérationnels
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits éligibles à la compensation
- Connaître et appréhender les impacts opérationnels sur produits non compensables
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Date(s):
18 juin
27 novembre
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre
Programme de la formation Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir
Introduction
- Distinction marchés listés et marchés otc
- Les spécificités des marchés otc
- Les intervenants et les volumes
Les produits dérivés négociés de gré à gré
- IRS et currency swaps
- Les Options
- Les Dérivés de crédit
- Les autres instruments
CFD
FRA
Cap Floor et Collar
Les swaptions
La Directive Emir et ses impacts sur les traitements opérationnels
- Les principales directives européennes
- La genèse : la crise de 2008
- Les autres tentatives internationales de réglementation
- Les grandes lignes de la directive
- Les règlements s’appliquant à tous les dérivés
Les trade repositeries
Les impacts opérationnels sur produits éligibles à la compensation
- Les produits éligibles
- Les grands acteurs mondiaux de la compensation
- Le fonctionnement d’une chambre
- Les calculs de déposit et d’appels de marge
- Les coûts
Les impacts opérationnels sur produits non compensables
- La gestion du risque de contrepartie
Collaterisation
Rapprochements
- La gestion de l’exotisme
- Le risque opérationnel
- L’encadrement juridique et les conventions cadre
Les confirmations
Les conventions isda et fbf
Annulations –novations et compressions
- Les pricings
Les modèles de réévaluation des swaps
- Méthode du coût de remplacement
- Méthode des taux Forward
- Méthode obligataire
- Les paramètres réévaluation des cds
- La probabilité de défaut
- Le taux de recouvrement
- Les corrélations
Les modèles de réévaluation des options
- Les modèles en temps continu
- Les modèles en temps discret
Pour plus de renseignements sur la formation Dérivés négociés de gré à gré et impacts de la Directive Emir, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur formation@nouvellesdonnes.com
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